На данный момент мною протестирована и проверена не одна торговая система.
На этой странице я буду выкладывать лишь те системы, которые по моему не только по моему мнению реально работают и приносят реальную, и не маленькую прибыль.
Торговля по дивергенции и конвергенции
Хочу начать именно с этой торговой системы потому как данная система является не только прибыльной, и лучшей по моему мнению. Эта система дает наиболее точное представление о рынке Forex. Что в свою очередь дает вам возможность не только понять и увидеть все свои прошлые ошибки, которых думаю уже предостаточно на вашем счету. Эта система даст вам возможность увидеть рынок таким какой он есть на самом деле.
Дивергенция и Конвергенция
(Divergence and Convergence)
Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение) это ситуация, кода темп движения цены и темп изменения значений технических индикаторов не совпадают.
Сигналы дивергенции (конвергенции) являются следствием (отражением) психологии рынка, это заметная разница между текущим и предыдущим состоянием рынка, выраженная в ценовом графике.
Важность (значимость) сигнала дивергенции/ конвергенции зависит от места его генирации (на каком тайм-фрейме, по тренду, против тренда, в горизонтальном канале) и стиля работы трейдера (использовать не использовать коррекции, добавлять или не добавлять позиции, какой тайм-фрейм выбран осровным для работы).
Виды сигналов дивергенции (конвергенции)
Все учебники обходятся констатацией двух видов несовпадения темпов движения цены и линии идикатора, так как цель учебника показать суть процесса, а не анализировать все возможные варианты.
Для реализации всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их понимания) к известным двум классическим видам дивергенции/конвергенции против тренда необходимо добавить два вида дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы генерируются абсолютно одинаково не только в классическом варианте, но и в противоположном направлении. Эта идея в упрощенном виде известна у многих авторов под термином "скрытая дивергенция", однако никто не работал с точными индикаторами дивергенции, и тем более, не исследовал и не описывал свойств сигналов дивергенции/конвергенции.
Для реализации всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их понимания) к известным двум классическим видам дивергенции/конвергенции против тренда необходимо добавить два вида дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы генерируются абсолютно одинаково (равнозначно) не только в классическом варианте (против тренда), но и в противоположном
направлении (по тренду). Эта идея в упрощенном виде известна у разных авторов под термином "скрытая дивергенция", однако никто не работал с точными индикаторами дивергенции и, тем
более, не исследовал и не описал свойств сигналов дивергенции/конвергенции.
Таким образом рассматривать нужно не два, а четыре равноправные вида сигналов, - сигналы дивергенции (или конвергенции) против тренда (классические первые два графика- пунктирные линии) и сигналы дивергенции (или конвергенции) по тренду (последние два графика - белые линии).
В первых двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено против тренда (сигналы против тренда).
В последних двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на ценовом графике, т.е. направлено по тренду (сигналы по тренду).
Из этих рисунков следует, что на бычьем (восходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются дивергенцией.
На медвежьем (нисходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются конвергенцией.
Бычье расхождение (дивергенция)
возникает тогда, когда цена достигает новых максимумов, а на индикаторе не
удается достичь новых максимумов.
Медвежье расхождение (дивергенция) - цена не достигла нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум.
Медвежье схождение (конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а на индикаторе - не достигает.
Бычье схождение (конвергенция) - цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.
Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал опережающий) изменении направления движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало сигналу дивергенции (или
конвергенции), а на истории - об изменении направления движения ценового графика.
Вместе четыре вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности с индикаторами дивергенции macd или OsMA позволили довольно удачно получить точные сигналы для входа или добавления позиции.
Определение момента начала формирования сигнала дивергенции
(конвергенции)
Будет ли возможно формирование сигнала дивергенции (конвергенции), видно визуально заранее по соотношению значений на графике цены и на графике индикатора.
Если формируется сигнал дивергенции против тренда, то этот процесс начинается в момент пробития ценой предыдущего максимума цены.
Если формируется сигнал дивергенции по тренду, то этот процесс начинается в момент пробития предыдущего минимума значения индикатора.
Если формируется сигнал конвергенции против тренда, то этот процесс начинается в момент пробития предыдущего минимума цены.
Если формируется сигнал конвергенции по тренду, то этот процесс начинается в момент пробития предыдущего максимума значения индикатора.
Инструментом, способным реализовать сигналы дивергенции (конвергенции), являются осцилляторы или MACD(MACD-гистограмма) [OsMA (Oscillator of Moving Averige)].
Оптимальными по соотношению точность/чувствительность для OsMA являются параметры 9, 21, 5. Могут применяться и другие индикаторы дивергенции с аналогичной точностью.
Идея выделить разность сигналов быстрой и сигнальной линий MACD позволила сделать индикатор OsMA довольно точным и чувствительным индикатором дивергенции.
Дивергенция (конвергенция), - сигнал опережающий и не является сигналом разворота на текущей цене. Это сигнал будущего разворота (поэтому не может подтверждать разворот). Разворот на любом ТФ подтверждается началом исполнения сигнала Дивергенции/Конвергенции на младшем тайм-фрейме, который, в свою очередь, подтверждается началом исполнения на еще младшем тайм-фрейме, и .т.д.
От начала генерации сигнала Дивергенции/Конвергенции до начала его исполнения, как правило, проходит 2-3 бара.
Сигнал дивергенции (конвергенции) является сигналом разворота только на истории, где он уже начал исполняться или исполнился.
Отсюда следует, что определять сигналы разворота по наличию дивергенции (или конвергенции) при развивающемся ценовом движении преждевременно, так как цена может преодолеть прежний экстремум (например, разворот предыдущего движения или третья волна коррекции), относительно которого происходило сравнение, и формирующийся сигнал отменится, если отрабатывается сигнал старшего тайм-фрейма.
(Многие начинают искать вход против тренда в начале генерации сигнала дивергенции/конвергенции, забывая, что, в общем, это не сигнал разворота, а сигнал будущего разворота. Обычно на истории сигналы выглядят красиво, так как они зафиксированы не в момент начала их генерации, а в момент начала их исполнения).
Сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают ложными и обязательно выполняются. Ложной может быть их неверное толкование
Сигналы дивергенции/конвергенции одинаково работают на любом тайм-фрейме. Иллюстрация множества сигналов дивергенции (конвергенции) на М30
Сигналы дивергенции (конвергенции) опережающие.
Сигналы дивергенции (конвергенции) выполняются всегда на любом тайм-фрейме и никогда не бывают ложными. Ложной может быть их неверная интерпретация.
Сигналы всех классов дивергенции (конвергенции) равнозначны
Сигналы дивергенции (конвергенции) на любом графике могут появиться, выполниться и, после выполнения, исчезнуть (т.е. перекрыться движением по тренду).
На текущей цене с момента начала генерации сигналов дивергенции (конвергенции) до начала момента их исполнения эти сигналы не являются сигналами разворота, - это сигналы будущего разворота. Сигналами разворота они становятся в момент начала их исполнения на младших тайм-фреймах. Входить в рынок при формирующихся сигналах дивергенции (или конвергенции) при развивающемся ценовом движении на более старшем тайм-фрейме, - преждевременно.
При многократных дивергенциях (конвергенциях) каждая из них выполнилась, иначе не было бы следующей.
Сигналы дивергенции/конвергенции не несут никакой информации о продолжительности и амплитуде предстоящего движения.
Значимость сигналов зависит от места их генерации, что определяется волновым анализом, или представление о значимости сигналов дают тайм-фреймы, на которых они сгенерированы.
Фильтрация значимости сигналов дивергенции (конвергенции), - трендовые индикаторы (линии тренда).
Весьма чувствительным и точным индикатором дивергенции является OsMA.
Сигналы дивергенции (конвергенции) работают аналогично и на осцилляторах, применяемых в качестве трендовых индикаторов.
Сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают ложными и обязательно выполняются. Ложной может быть их неверное толкование
Классы дивергенции (конвергенции) по общепринятой классификации в классическом тех анализе
Все сигналы равноправны. Значимость сигналов дивергенции (конвергенции) зависит не от внешнего вида (формы) этих сигналов.
О выполненной ложной дивергенции
Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться
должен именно тренд. Не развернуться, например на внутриструктурную
коррекцию, а именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена коррекция и тренд продолжил
движение в прежнем направлении, то дивергенция, "ложная".
Недоразумение возникает из-за отсутствия определения понятия "выполненная" и "ложная" дивергенция.
Сигнал дивергенции (или конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону, определенную этим сигналом. Направление движения может быть как в противоположном
предшествующему направлении, так и в горизонтальном.
При таком подходе отпадает само понятие "ложной" дивергенции, а вместе с ним и недоразумение.
Сигнал дивергенции (или конвергенции) на текущей цене является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления этого движения. На эти вопросы может ответить ранг тайм-фрейма, на котором сгенерирован сигнал.
Продолжительность ценового движения после изменения направления не зависит от амплитуды, типа, формы сигнала дивергенции (конвергенции).
Многократная дивергенция
При многократных дивергенциях/конвергенциях каждая из них выполнилась, иначе не было бы следующей.
Сигналы дивергенции/конвергенции одинаково работают на любом тайм-фрейме. Иллюстрация множества сигналов дивергенции (конвергенции) на М30
Сигналы дивергенции (конвергенции) генерируются абсолютно одинаково (равноправно) против тренда и по тренду.
Сигналы дивергенции (конвергенции) опережающие.
Сигналы дивергенции (конвергенции) выполняются всегда на любом тайм-фрейме и никогда не бывают ложными. Ложной может быть их неверная интерпретация.
Сигналы всех классов дивергенции (конвергенции) равнозначны
Сигналы дивергенции (конвергенции) на любом графике могут появиться, выполниться и, после выполнения, исчезнуть (т.е. перекрыться движением по тренду).
На текущей цене с момента начала генерации сигналов дивергенции (конвергенции) до начала момента их исполнения эти сигналы не являются сигналами разворота, - это сигналы будущего разворота. Сигналами разворота они становятся в момент начала их исполнения на младших тайм-фреймах. Входить в рынок при формирующихся сигналах дивергенции (или конвергенции) при развивающемся ценовом движении на более старшем тайм-фрейме, - преждевременно.
При многократных дивергенциях (конвергенциях) каждая из них выполнилась, иначе не было бы следующей.
Сигналы дивергенции/конвергенции не несут никакой информации о продолжительности и амплитуде предстоящего движения.
Значимость сигналов зависит от места их генерации, что определяется волновым анализом, или представление о значимости сигналов дают тайм-фреймы, на которых они сгенерированы.
Фильтрация значимости сигналов дивергенции (конвергенции), - трендовые индикаторы (линии тренда).
Весьма чувствительным и точным индикатором дивергенции является OsMA.
Сигналы дивергенции (конвергенции) работают аналогично и на осцилляторах, применяемых в качестве трендовых индикаторов.
